El experimento de Ralph Vince

Ralph Vince realizó un experimento con 40 profesores universitarios cuya docencia no estuviera relacionada con la estadística o el trading. El objeto del estudio era demostrar cómo nuestras limitaciones psicológicas y nuestras creencias erróneas sobre los fenómenos aleatorios son los responsables de que, al menos, el 90% de las personas que se inician en los mercados acaba con pérdidas en su cuenta.

Los profesores recibieron un software con un juego de simulación de trading. Todos empezaban la simulación con 10.000 dólares y contaban con 100 operaciones de las que el 60% eran ganadoras (una fiabilidad excelente) y en cada una de estas operaciones se ganaba lo que se había apostado, en el40% de las operaciones se perdía y el importe de la pérdida era también la cantidad apostada.

Se trata por lo tanto de un sistema de trading ganador en el que parece bastante sencillo generar dinero, ¿saben cuantos doctorados acabaron ganando dinero al final del juego?, sólo 2 de los 40, el95% de los jugadores acabó perdiendo dinero en un juego en el que debería haber ganado, ¿Por qué? Principalmente por la falacia del jugador y por la ausencia de técnicas de gestión monetaria. Además de por cuestiones de psicología como son la codicia y el miedo.

Supongamos que comienza el juego apostando 1.000 dólares, si sufrimos tres pérdidas seguidas ya habremos perdido el 30% de nuestro Equity y entonces pensamos, vaya, acabo de sufrir tres pérdidas seguidas, así que lo más probable es que la siguiente operación sea ganadora, así que en esta voy a apostar más, esto es falso ya que las probabilidades de que la siguiente operación sea ganadora son las mismas que las del resto de operaciones, el 60%. Con unas cuantas series de operaciones como estas nos pondremos en negativo al iniciar el juego con lo difícil que es remontar cuando hemos sufrido una gran pérdida debido al apalancamiento asimétrico. El 95% de los jugadores perdió dinero por exponer sus cuentas a un excesivo riesgo, quizás esto le suene de algo…..esto es lo que sucede también en la realidad, el 90-95% de los operadores pierde dinero por no conocer los aspectos psicológicos del trading, por no emplear estrategias de gestión monetaria y por no entender que se trata de un juego de probabilidades.

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